lunes, 22 de octubre de 2012

¿Qué es Credit Scoring o Scoring Estadístico?


Es un sistema de evaluación dinámico y automático para determinar la precalificación del otorgamiento de crédito a un cliente de renta variable.

El sistema se basa en un modelo de predicción estadística que utiliza la data empírica disponible, a fin de estimar una probabilidad de morosidad asociada a una operación.

Este modelo estadístico no reemplazará al ejecutivo, pero sí puede señalar cuál crédito tiene un alto riesgo y, además, puede complementar la evaluación humana.

Aunque la morosidad depende de muchos factores que son difíciles de incluir en un modelo estadístico, el poder predictivo de un buen modelo - basado en toda la información disponible-, permite obtener una proyección confiable de aquellos factores costosos de obtener.

Scoring se refiere al uso de conocimiento sobre el desempeño y características de préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de préstamos en el futuro.

Así, cuando un analista de crédito valora el riesgo comparando mentalmente una solicitud de crédito en el presente con la experiencia que este mismo analista ha acumulado con otros clientes con solicitudes parecidas, está aplicando scoring, aunque sea un scoring implícito y subjetivo.

De igual manera, cuando un prestamista adopta una política de no renovar préstamos a clientes que han tenido atrasos mayores a 30 días en su préstamo anterior, está aplicando scoring, aunque sea un scoring simple y unidimensional. Por eso, aunque el nombre scoring puede sonar nuevo en finanzas, es una práctica antigua.

El scoring estadístico o credit scoring trata del uso de conocimiento cuantitativo acerca del desempeño y características de préstamos pasados registrados en una base de datos electrónica para pronosticar el desempeño de préstamos futuros.

El credit scoring es un sistema estadístico de evaluación automática para la concesión de créditos, que predice la entrada en mora de una operación de riesgo.


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